金融工程方法及应用 - 中国高校教材图书网
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书名： |
金融工程方法及应用
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| ISBN： | 7-5638-1175-3/F.676 |
责任编辑： | |
| 作者： |
田新民
相关图书
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装订： | 平装 |
| 印次： | 1-1 |
开本： | 16开 |
| 定价： |
￥14.00
折扣价：￥13.30
折扣：0.95
节省了0.7元
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字数： |
194千字
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| 出版社： |
首都经济贸易大学出版社 |
页数： |
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| 出版日期： |
2005-06-01 |
每包册数： |
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| 国家规划教材： |
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省部级规划教材： |
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| 入选重点出版项目： |
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获奖信息： |
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| 内容简介： |
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本书围绕金融工程的主要内容在逻辑结构上进行了创新，使读者更容易地掌握金融工程的基本理论、基本方法及其应用。在理论部分，主要内容包括：金融产品的收益率和风险、金融工程基本方法、金融产品的价格特征及以布莱克-斯科尔斯公式为代表的现代金融工程的标志性成果；在应用部分，主要内容包括：资产配置理论及应用、投资组合管理的动态调整、指数化投资理论与产品设计、信用风险分析模型研究等。
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| 作者简介： |
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| 章节目录： |
前言
第一章 金融资产收益
1.1金融资产
1.2金融市场
1.3金融资产的收益率
1.4利率期限结构
第二章 金融资产风险
2.1风险
2.2金融产品的风险
2.3金融资产风险的度量
第三章 金融工程基本方法
3.1金融工程的定义
3.2金融工程产生和发展背景
3.3套利及无套利定价方法
3.4风险中性定价
3.5状态价格模型
第四章 资产价格运行模式
4.1多期二叉树模型
4.2加法模型
4.3乘法模型
4.4参数计算和选择
4.5随机游走和维纳过程
4.6 一个股票价格过程
4.7伊藤引理
4.8二叉树的进一步讨论
第五章 布莱克-斯科尔斯期权定价公式
5.1期权的价格特征
5.2期权平价公式
5.3布莱克-舒尔斯方程
5.4风险中性定价
5.5布莱克-舒尔斯期权定价公式
5.6布莱克-舒尔斯期权定价公式的拓展
5.7鞅定价
第六章 资产配置理论及应用
6.1资产配置的一般过程
6.2资产配置决策的重要性
6.3有限元方法
第七章 投资组合管理的动态调整
7.1投资组合动态策略及比较分析
7.2不同策略的实证对比分析
7.3实证分析
第八章 指数化投资理论与产品设计
8.1指数化投资理论
8.2指数化投资的理论基础
8.3指数产品及其编制
8.4增强型产品介绍
8.5增强型产品设计原理
8.6理论实施
8.7程序化设计思想
8.8产品实证
第九章 信用风险分析模型研究
9.1信用风险概述
9.2结构模型
参考文献
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| 精彩片段： |
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| 书 评： |
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| 其 它： |
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