随机控制与美式期权定价——基于一类带跳的BSDEs的理论研究 - 珞珈经管论丛 - 中国高校教材图书网
|
书名： |
随机控制与美式期权定价——基于一类带跳的BSDEs的理论研究
珞珈经管论丛
|
| ISBN： | 978-7-307-15804-7 |
责任编辑： | |
| 作者： |
李标 著
相关图书
|
装订： | 平装 |
| 印次： | 1-1 |
开本： | 16开 |
| 定价： |
￥22.00
折扣价：￥18.70
折扣：0.85
节省了3.3元
|
字数： |
174千字
|
| 出版社： |
武汉大学出版社 |
页数： |
120页
|
| 出版日期： |
2015-07-01 |
每包册数： |
|
| 国家规划教材： |
|
省部级规划教材： |
|
| 入选重点出版项目： |
|
获奖信息： |
|
|
|
| 内容简介： |
|
本书主要研究了带跳的倒向随机微分方程（简称BSDE）及相关的非线性期望―― f- 期望，并推广了f- 期望的定义空间；得到了带跳的BSDE的反比较定理，以及在f- 期望下Jensen不等式成立的一个充分必要条件；作为本书理论部分结论的一个应用，考虑了一个带跳的金融市场中的指数效用最大化问题。特别地，本书证明了一类带跳且平方增长的反射倒向随机微分方程（简称RBSDE）解的存在唯一性。
|
| 作者简介： |
|
李标，湖北武汉人，中南财经政法大学金融学院金融工程系教师，硕士生导师，博士毕业于中国人民大学统计学专业，法国克莱蒙费朗第二大学应用数学系数理统计专业联合培养博士生。
|
| 章节目录： |
|
|
| 精彩片段： |
|
|
| 书 评： |
|
|
| 其 它： |
|
|
|
中国大学出版社协会 |
首页 |
宏观指导 |
出版社天地 |
图书代办站 |
教材图书信息 |
教材图书评论 |
在线订购 |
教材征订
